Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

Расширенный поиск  
Все вопросы по работе форума отправляйте на дарес: pushkarev-forum.ru@mail.ru

Автор Тема: Опционы  (Прочитано 167186 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

admin

  • Administrator
  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 17415
  • Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru
    • Просмотр профиля
Опционы
« : 19 Февраль 2013, 16:28:19 »

По просьбе Владимира, открывается ветка про опционы. Приглашаем всех к обсуждению.
Записан
нет денег на лечение - будьте здоровы (с.) Времечко

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #1 : 20 Февраль 2013, 11:17:12 »

Здесь я предлагаю обсуждать опционный трейдинг более подробно, что не очень интересно остальным участникам. Приглашаю присоединяться  всех опционщиков  (Владимир, Андрей особенно).
Записан

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #2 : 20 Февраль 2013, 11:29:45 »

Для начала хочу попробовать торговать календарь в первый раз. Если у кого есть опыт такой торговли прошу поделиться.
Идея такова, что нынешняя низкая волатильность вырастет к сезонной коррекции майско-июньской. Поэтому покупаю июньскую волатильность, продаю мартовскую.
Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный). Стратегия будет заключаться в последовательной продаже 155 путов на апрельской и майской сериях по мере истечения предыдущих. В идеале получить очень дешево или бесплатно путы, получить прибыль от роста волатильности и снижения рынка, перед экспирацией при заходе в деньги можно будет перевести в спред.
Июнь волатильность 22.5 март 20.8, для справки год назад было соответственно 32 и 24.
Записан

VekTor

  • Глупый, но уже дерзкий
  • **
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 67
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #3 : 20 Февраль 2013, 12:29:43 »

Владимир, как опытный игрок на рынке опционов, посоветуйте ресурс или литературу ...с чего начать изучение?
Записан

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #4 : 20 Февраль 2013, 12:42:21 »

Календари самому очень интересны, но никогда не строил по простой причине-нет бесплатного софта для этого. option.ru крайне некорректно строит. Если кто знает бесплатный сервис-поделитесь пожалуйста.
Записан
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #5 : 20 Февраль 2013, 17:12:33 »

Отличный сайт с огромным количеством архивных материалов.
http://lowrisk.ru/
Из прочитанных книг мне больше всего понравилась книга С. Силантьева "Логика опционной торговли"
Записан

rda2003

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 2606
  • Дмитрий-2
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #6 : 20 Февраль 2013, 17:34:38 »

http://optiontraders.ru/  Вот тоже отличный ресурс...особенно ценны статьи старые..
Записан
Спекулянт по жизни!

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #7 : 21 Февраль 2013, 18:20:02 »

Базовый сценарий на среднесрок вижу так -  коррекция плоская или не особенно глубокая (до 6%) сейчас, март апрель подъем, затем май июнь сильная коррекция.
В текущих условиях выбирал на границе падения 6% между  продажей 145 путов март (600 п доходность 5% от го волатильность 23) либо продажей путов сбера 100 март (от 60р и выше доходность более 7% от го - волатильность 27).
Естественно поставить на  самую сильную бумагу, тем более доходность выше. Начал продажи от 60, довел до 75 выше дадут буду допродавать) под готов выделить до трети депо доходность может составить до 4%.
Записан

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #8 : 22 Февраль 2013, 20:59:59 »

Хорошая новость понижение го. Теперь для заданной доходности можно продать более низкий страйк в большем объеме за те же средства.
Решил в дальнейшем продавать мартовские путы сбера 9750 от 30 и выше (при го 650 на контракт доходность будет от 4.5 и выше). Часть проданных по 70 и 75р  путов 100 страйка откупил сегодня по 45 и 40. Начал продажи 9750 от 30 и выставляю заявки через 5 р по 50контрактов. Максимальная  позиция до 1000 контрактов. По мере откупа 100 страйка буду замещать его страйком 9750.
Записан

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #9 : 25 Февраль 2013, 21:28:16 »

Продолжил перекладываться из 10000 путов сбера  (откупил на вечерке по 40 более половины), вытставил продажи в 9750 от 30 и выше через  10 руб по 50 путов, откуп через 20 руб вниз.
На колах 11250 удалось словить шип до 70 на вечерке, верхнее уже откупил по 35.
Алгоритм пока такой через каждые 10 руб вверх продаю по 25 колов 11250 и ставлю на откуп ниже на 20-30 руб.
Цель - на безопасном расстоянии от текущих цен получать прибыль за счет перезаходов.
Записан

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #10 : 26 Февраль 2013, 10:59:18 »

В данный момент купил путов 105 сбера по 80, каогда длинный хвост на часе появился у сбера. Это добавка к 100 путам. Теперь главное решить, когда переводить в пут-спед, как планировал. И стоит ли.
В пятницу и сегодня аккуратно продал 102,5 путы сбера, средняя 140. Продано в штуках на 60% от позиции в 105 путах. Цель-вывести сверху в б/у 105 путы и рассчитывать на что-то дополнительно при пике. Рассчитывал на отскок от 105, но возможно и не будет. Открытые ранее 100 путы пока лежат. За счет их сверху пока возможен убыток на экспирацию. Суммарная позиция на картинке.
Исходя из ожиданий - где-то тут минимум (ну не хотим падать на таком фоне по акциям) решил обезопасить себя на случай роста. Допродал 102,5 путов до полного пут спреда (105-102,5) и продал 97,5 путы, тоже до спреда (100-97,5). Этим вывел в б/у зону вверху, но получил ограниченную зону прибыли внизу. Осталось забыть до экспирации. Прибыль ниже 105. Текущая прибыль равна 1/5 от максимальной, поэтому решил не фиксировать.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 11:01:50 от Andbrother »
Записан
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Andbrother

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 1404
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #11 : 26 Февраль 2013, 17:43:16 »

Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
Записан
Важнейшее правило торговли — мощная оборона, а не наступление (с) Пол Тюдор Джонс

Wild Turkey

  • молодой и талантливый
  • *
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 44
  • Андрей
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #12 : 26 Февраль 2013, 21:37:37 »

Появилась мысль - а что если... в район 160, и выше, ведь никто этого уже не ждет. А колл-спред 300п стоит, при прибыли до 4700. Может вложить 0,3% счета?
Другая мысль - аналогично вниз. При пробое 150 в минусе окажется просто дофига путов (150 и 155 страйк) - улетим вниз от 10 т.п. до 20 т.п. - черный лебедь. Пут спред 140-135 еще дешевле...
Пока думаю.
А не лучше ли купить стренгл - коллов на 160 страйке, путов на 145-м и со стопом на полцены? Типа осторожно подкупить волатильности. Ведь в случае хорошего движения доход куда лучше чем от спредов, а убыток невелик.
Записан
Купи, держи, молись.

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #13 : 26 Февраль 2013, 22:50:36 »

По сберу откупал 11250 колы до 20, снова выставляю от 40 и выше, снизу продавал 9750 по 30 и по 40 пока пятая часть от максимального сайза.
Андрей, а сверху у тебя по сберу ничего нет, можно также красиво спред сделать при такой волатильности акции.
Записан

Urwald

  • Уже Полезен Людям
  • *****
  • Оффлайн Оффлайн
  • Сообщений: 810
  • Владимир
    • Просмотр профиля
Re: Опционы
« Ответ #14 : 26 Февраль 2013, 22:58:11 »

Открыл позавчера позицию купля 10 контрактов 155 пут июнь по 8800 продажа 10 контр 155 пут март по 2300 (объем небольшой так как трейд пробный).
Начала расти волатильность на падении и вот уже июнь 155 пут стоит 10700, а март 3760, то есть разница от 6500 выросла до 6940.
Записан
Метки:
 

Rambler's Top100
Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Все права защищены © pushkarev-forum.ru