Форум трейдеров - фондовый рынок, интернет трейдинг, форум и клуб трейдеров ММВБ, акции Первого Эшелона, "голубые фишки": Лукойл, Газпром, Роснефть. Фьючерсы и Опционы ФОРТС. Акции Второго Эшелона. Поддержка-сопротивление. Обмен валют, Валютная корзина. Рейтинг брокеров. Ваша брокерская компания. Форум Пушкарёва.

1. Лемминг - не значит "новичок". Леммингом может быть даже играющий давно. Тогда это - Старый Лемминг.

2. Лемминг - это состояние души. Сколько ему линейкой по пальцам не бей, все равно будет нажимать на кнопочки. Во что бы то ни стало, Лемминг всегда торгует. Всегда! Ему не важно в убыток или в прибыль, главное - что-то все время делать. А там уж как повезет.

3. Леммингом быть не зазорно. Главное поскорее стать Тигром или Волком. Кто как сможет. Это уже зависит от личности игрока, его характера. Тигр сидит в засаде и ждет, Волк ходит на дальние расстояния, иногда ловит добычу догоняя. Тигр - всегда скрадом, выцеливая и перепроверяя прыжок.

4. Основная ошибка Леммингов - в том, что они считают, что рынок играет против них. Поэтому они, чтобы обмануть рынок - играют против него. Такая тактика весьма быстро уничтожает счет.

5. Основной чертой Лемминга является его неуверенность в собственных действиях. Это можно понять - отсутствие боевого опыта. Но это рождает еще большее заблуждение - они очень сильно подвержены "быстрым новостям". Желание быть умнее всех, часто приводит их на рельсы перед паровозом, впереди которого они пытаются бежать. Кроме этого, они, понимая собственную уязвимость, пытаются быть похожими на ВЕТЕРАНОВ, но, не понимая сути и первопричин их действий, чаще проигрывают.

6. Понять Вы всё еще Лемминг или уже нет, очень просто. И Молодой Лемминг, и Старый Лемминг всегда лелеет и оправдывает свою ошибку, и всегда ругает себя за упущенную в кеше выгоду. Другими словами: Лемминг больше любит и оправдывает свой убыточный лонг или шорт, чем сбереженные в кеше деньги. Целые и невредимые деньги его тяготят, ведь они «должны работать, а не лежать». Это ему вбил в мозг Добрый Брокер на бесплатных курсах. Высидеть для Лемминга в кеше так же сложно, как и выйти в кеш из убыточной позиции. Поэтому, если Вам комфортнее в напряженных мечтах о «безубытке», чем в «ничегонеделании с кешем», то Вы продолжите кормить Доброго Брокера, который с радостью еще и «плечо» Вам подставит. Волк не будет оправдывать свою ошибку или надеяться на доброго охотника. Чтоб выбраться из капкана, он откусит себе лапу, но останется жив. Тигр почувствует капкан по духу и возьмет отпуск на время «непонятки». А Лемминг продолжит торговать, отыгрываться и отбивать. ВСЕГДА! До полного разорения. Пока есть деньги – он будет торговать! Ведь они «должны работать»... на Доброго Брокера…

28 06 2017, 12:01:44 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Пользователи Метки Войти Регистрация  
Страниц: [1] 2   Вниз
  Печать  
Автор Тема: ОПЦИОНЫ и ФЬЮЧЕРСЫ ФОРТС  (Прочитано 46314 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
Юрий
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1688

« : 28 05 2009, 10:42:10 »

Вопрос к участникам, уже кто то торгует на данной площадке? Какие особенности.

основные параметры рынка:

- Сделки в RTS Standard заключаются на условиях Т+4 (с отсрочкой расчетов на 4 дня). Расчеты по сделке (поставка) производятся в 10 часов утра дня Т+4.
- Инструменты нового рынка – ликвидные акции российских компаний (всего 20 акций).
- Для заключения сделки не требуется 100% преддепонирования денежных средств и ценных бумаг. На счете участника (как покупателя, так и продавца) блокируется гарантийное обеспечение, составляющее долю от суммы сделки. Здесь все как на ФОРТС - ГО точно такое, как по фьючам на акции. Т.е. получаются акции с большим плечом.
- Валютой котирования и расчетов по сделкам являются рубли РФ.
- Центральным контрагентом по всем сделкам является Клиринговый центр РТС: он всегда занимает противоположную сторону в Вашей сделке.
- Торговля до 23.50 ч.
- Дивиденды выплачиваются



Записан
Метки:
sol383
молодой и талантливый
*
Offline Offline

Сообщений: 6

« Ответ #1 : 09 06 2009, 12:32:26 »

всем привет! подскажите, пожалуйста, новичку оптимальную стратегию, при которой с минимальным риском можно делать 1000 пунктов в день, торгуя 10 контрактами на индексе РТС. Заранее всем спасибо!
Записан
Метки:
xcept
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1380


« Ответ #2 : 09 06 2009, 23:03:15 »

Монетку бросайте. Кроме шуток.
А вообще для фортса тут другая ветка есть.
Записан

"Трейдеры ожидают показатели ниже ожидаемых..."(c) бизнес-fm
"Рынок не ждёт ничего неожиданного" (с) оттуда же
Метки:
sol383
молодой и талантливый
*
Offline Offline

Сообщений: 6

« Ответ #3 : 10 06 2009, 00:18:53 »

бросать монетку - это всё равно что в казино идти. моя цель зарабатывать, а не проигрывать! просто пока опыта оч. мало, поэтому и прошу поделиться опытом.
Записан
Метки:
mk
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1014


Михаил, член Клуба 2trade.ru Skype: mikhail_k63

« Ответ #4 : 10 06 2009, 17:14:53 »

бросать монетку - это всё равно что в казино идти. моя цель зарабатывать, а не проигрывать! просто пока опыта оч. мало, поэтому и прошу поделиться опытом.
Ну да, как в казино - чистая математика. Выигрываете и проигрываете с вероятностью 0,5. Если при этом средний размер выигрыша больше среднего размера проигрыша, то казино проиграло Smiley (Сразу скажу, что в такой системе оптимально ставить 0,25 капитала на кон) Smiley
Записан
Метки:
Undead
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1502


Евгений

« Ответ #5 : 19 08 2009, 21:27:12 »

Последнее время тема стала очень актуальной... Предлагаю здесь выдавать инфу по опционам. ОПЦИОНЩИКИ ВСЕХ СТРАН ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ.

ПРОДАЕТЕ ВЫ ОПЦИОНЫ ИЛИ ПОКУПАЕТЕ?
С КАКОГО ПЕРИОДА ДО ЭКСПИРАЦИИ БЫСТРЕЕ ВСЕГО РАЗРУШАЕТСЯ ВРЕМЕННАЯ ПРЕМИЯ?
КАК ИМЯ БЛЭКА-ШОУЛЗА?
Какие книжки читают самые спокойные и терпеливые трейдеры?
РАБОТАЮТ ЛИ ГАРАНТИРОВАННО ПРОФИТНЫЕ СТРАТЕГИИ НА МАРЖИРУЕМЫХ ОПЦИОНАХ?


ПИШИТЕ СВОИ ЗАМЕТКИ СЮДА!
Записан

"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
Undead
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1502


Евгений

« Ответ #6 : 19 08 2009, 21:32:23 »


Торговля опционами: Читаем “греков”
 
Начиная изучать опционы, многие задаются вопросом, а что же такое "греки", как их читать и зачем они вообще нужны. Есть много литературы, в которой написано языком формул и выводов про эти замечательные опционные характеристики – "греки". Но опустим сложные формулы и попробуем описать "греки" более доступным языком. Я не ставлю целю в этой публикации раскрыть всю информацию о "греках", я лишь попытаюсь дать понятные определения и привести некоторые примеры их использования.

Как известно, основной моделью ценообразования опционов является модель Блэка-Шоулза. В данную модель включены такие переменные как «Цена базового актива», «цена страйк», «количество дней до истечения», «волатильность», «размер безрисковой процентной ставки». Подставляя эти данные в формулу, мы получаем теоретическую стоимость опциона. Если мы будем менять какой-либо из вышеуказанных параметров в формуле, имитируя различные рыночные условия, то мы будем так или иначе получать различные цены опциона, соответствующие этим условиям. "Греки" – это опционные характеристики, описывающие чувствительность цены опциона к переменным модели, описанным выше. Свое название они получили от букв греческого алфавита, которым обозначается каждая из переменных. Например, как изменится премия опциона, если цена базового актива изменится на единицу? Это "Дельта". Или как изменится премия опциона, если волатильность изменится на единицу? Это "Вега". Есть еще "Гамма", "Тетта" и "Ро".

Позволю себе немного отклониться от темы и вспомнить всем знакомые и многими любимые точные науки, математику и физику. Все когда-то учились в школе, и все когда то проходили исследование функции. Так вот неотъемлемым методом исследования различного рода функций является ПРОИЗВОДНАЯ. Все когда-то слышали это понятие. Если кто еще не вспомнил что это такое, то попросту говоря, производная – это скорость изменения функции. Обращаясь к физике, все помнят как мы решали задачку скорость умноженная на время равняется пройденному пути? Так вот, производная пути по времени и есть скорость. Вообщем я о том, что производная и скорость изменения чего либо - это синонимы. Зачем нам все это? Затем, что модель Блэка-Шоулза - это тоже функция. Но эта функция нам интересна тем, что она многопараметрическая, и беря различного рода частные производные, мы можем получить скорости изменения премии опциона от изменения параметров модели.

Концентрирую мысль. "Греки" – это скорости изменения премии опциона от изменения параметров опциона на единицу, или величины на которые изменится цена опциона, если базовые параметры изменятся на единицу.
Всего греков 5. Можно было бы сказать, что их 5 потому что всего 5 параметров у формулы, но это не совсем так. Несмотря на то, что параметров действительно 5 мы имеем один параметр фиксированный во времени – это страйк. Остальные параметры динамически изменяются во времени, чем собственно и интересны. Но откуда 5 греков? Обо всем по порядку.

"Грек" номер раз - "Дельта". "Дельта" есть ни что иное, как скорость изменения премии опциона относительно изменения цены базового актива. Другими словами, "дельта" показывает на сколько изменится цена опциона, если цена базового актива изменится на один пункт. С математической точки зрения, "дельта" есть первая производная модели Б-Ш по цене базового актива. Для чего же нам нужна и чем так полезна "дельта"? "Дельта", пожалуй, самая основная и самая важная характеристика опциона. При помощи "дельты", владея опционом, можно определить эквивалент позиции в базовом активе. К примеру, при помощи нехитрого преобразования можно получить позицию по опционам, которая будет вести себя так же (изменяться в цене) как позиция по фьючерсам.

Возьмем, к примеру, опцион (колл), если цена базового актива значительно выше цены страйка (опцион "в деньгах"), то премия опциона ведет себя так же, как и цена базового актива. При изменении цены базового актива на один пункт, премия опциона тоже изменится на один пункт. Дельта в этом случае =1. Если цена базового актива будет меньше страйка - опцион "без денег", то премия опциона не будет существенно меняться, потому что опцион не будет стоить практически ничего, то есть "дельта" = 0 или близка к нулю. Данный пример получен путем существенного упрощения модели, в реальности же мы имеем далеко не нулевую премию опциона, если цена базового актива упала ниже страйка. Это объясняется наличием временной стоимости. Опционы "около денег", как правило, имеют "дельту" равную 0.5.

Все это говорит о том, что опционы "в деньгах" изменяются в цене на равне с базовым активом, опционы "вне денег" почти не меняются в цене, а опционы "около денег" изменяются со скоростью приблизительно равной одной второй скорости базового актива. Отсюда достаточно просто можно сделать вывод о создании эквивалентной позиции. Например, если мы знаем, что премия опциона "около денег" изменяется со скоростью одной второй, то вместо одного базового актива (например фьючерс на акцию) мы можем приобрести два опциона "около денег". Таким образом мы можем получить эквивалент позиции базового актива и наши опционы "около денег" будут изменяться с той же скоростью что и базовый актив. Подводя итог, для того чтобы получить эквивалент позиции по базовому активу в любой момент времени, надо умножить количество купленных опционов на их дельту. Есть один момент на который надо обратить внимание. Данная формула справедлива для расчета эквивалентной позиции, когда базовый актив – фьючерс. Если же базовый актив акция, то формулу надо еще умножить на количество акций в лоте опциона. Об этом надо помнить. Где это применяется? Основное применение "дельты" - это расчет хеджирующих позиций в сложных опционных стратегиях. Например, если мы имеем позицию в 10 фьючерсов на индекс и хотим захеджировать ее от падения, мы можем рассчитать эквивалентную позицию по опционам, необходимую для хеджирования этих самых 10 контрактов путем покупки пут опционов. Или другой пример, цена базового актива выросла на 10 рублей, а опционная премия выросла на 5. Имеем "дельту" 0,5 или 50%. То есть теперь понятно, что владея 10 опционами на фьючерс, в данном примере я имею позицию, эквивалентную 5 фьючерсам. В виду ограниченности охвата статьи, пример предлагаю вам решить самим.

"Гамма" - это "грек" номер два. "Гамма" - это тоже скорость изменения. Только вот чего? "Гамма" показывает скорость изменения дельты опциона, если цена базового актива изменилась на единицу. Математики могут догадаться, что "Гамма" есть ни что иное, как вторая производная модели БШ по цене базового актива. Из физики мы знаем, что вторая производная показывает нам ускорение, или скорость изменения скорости. В нашем случае "гамма" - это скорость изменения "дельты". Зачем она нужна? "Гамма", как и оставшиеся "греки", является инструментом тонкой настройки опционых портфелей и применяется для оценки риска создаваемой позиции. Чем больше "гамма", тем быстрее будет изменяться "дельта", тем быстрее будет изменяться цена опциона, тем больший риск будет по открытой позиции. Если быть более детальным, то взглянув на график "гаммы" опционной дельта-нейтральной стратегии (пусть дельта колл равна 0.5 и мы имеем 1 короткий фьючерс против двух купленных опционов колл, страйки и цены сейчас не важны, важно только то, что суммарная "дельта" равна нулю) можно увидеть, что "гамма" выглядит в виде вытянутого пика вокруг страйка. Глядя на этот график, можно определить в каком диапазоне цена составленной позиции будет меняться быстрее всего, и где необходимо быть внимательным и предпринять действия по сглаживанию этих колебаний. Сглаживание ценовых движений можно производить путем добавления положительной или отрицательной "гаммы" в текущую позицию покупкой или продажей опционов. Но используется все это чаще в стратегиях покупки и продажи волатильности, о чем мы обязательно поговорим отдельно.

"Тета"- третий по важности "грек". "Тета" характеризует скорость изменения премии опциона от времени до истечения. Или русским языком говоря, сколько денег теряет опцион за один день. Еще этот параметр называют скоростью временного распада. Математически говоря, первая производная модели БШ по времени. В основном применяется для оценки риска связанного с временным распадом. В сложном портфеле показывает, сколько денег исчезает или прибавляется в стоимости позиции за прошедший день. Для опционов с далекой датой истечения имеет незначительную величину, но с течением времени "тета" увеличивается, ускоряя временной распад. Наибольший распад начинает ощущаться за две недели до истечения опционов. "Тета" весьма полезный параметр для продавцов опционов.

"Вега". "Грек", показывающий скорость изменения премии опциона от изменения волатильности на единицу. Или первая производная по волатильности. "Вега" применяется при анализе опционов для оценки рисков позиции при изменениях волатильности. К примеру, на сколько изменится премия опциона при изменении волатильности на 1%. Большинство трейдеров игнорируют "Вегу", при этом она бывает весьма полезна при торговле волатильностью, да и затем, чтобы просто представлять себе какой урон нанесет вашей позиции изменение волатильности на 1, 5 или 10%. Лично для меня, сама внутренняя волатильность опциона является гораздо более показательным инструментом нежели "Вега".

"Ро". Последний из "греков". Данный инструмент показывает скорость изменения премии опциона в зависимости от изменения процентной ставки без риска, или производная по процентной ставке, или на сколько изменится премия, если изменится процентная ставка. Данный инструмент пожалуй самый мало использующийся. Дело в том, что процентные ставки меняются достаточно редко и "Ро" не актуальна.

Подведем итог. "Греки" – это характеристики опционов, которые показывают как изменится цена опциона, если параметр "грека" изменится на единицу. Наиболее полезные греки - это "дельта", "гамма" и "тета". Они позволяют определить эквивалент позиции, оценить риск позиции и понять сколько денег забирает временной распад. Еще раз хочу отметить, что целью данной публикации являлось простыми словами объяснить сущность "греков", и попытаться описать их область применения без каких либо сложных математических выводов и сложных деталей. Надеюсь, у меня это получилось.

Ну а если прочитав материал возникло желание ознакомиться с "греками" поближе, я предлагаю вам почитать литературу (Макмиллан «Макмиллан об опционах», Чекулаев «Риск менеджмент», Халл «Фьючерсы и опционы»), где можно почерпнуть более детальную информацию о характеристиках и свойствах "греков", а так же рассмотреть графические представления изменения "греков", ведь все эти функции - нелинейны.

ЕСЛИ АДМИН РАЗРЕШИТ ТО ВЫЛОЖУ ССЫЛКУ НА ИСТОЧНИК. ИНАЧЕ НИКАК.

Записан

"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
Archi
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1364


Андрей

« Ответ #7 : 19 08 2009, 22:00:02 »

а это случайно не К. Царихин? Wink
Записан
Метки:
Spec
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Сообщений: 1910


« Ответ #8 : 19 08 2009, 22:09:26 »

Это должен знать каждый! Wink

Особенности рынка опционов FORTS:
Самые широкие возможности для инвесторов.
Самый удобный инструмент управления рисками, в том числе и как инструмент для хеджеров.
Возможность получения неограниченного дохода при ограниченных рисках.
Максимальный "эффект плеча".
Построение различных стратегий с использованием фьючерсов и опционов.
Возможность клиринга адресных сделок.
Опционы могут эффективно использовать как инвесторы с небольшим объемом средств, так и крупные участники рынка.
Издержки при проведении операций на срочном рынке FORTS значительно ниже, чем на рынке акций.
Стратегии
Новости
Порядок расчета теоретической цены опциона 
Лимиты цен опционов
Доска опционов
Параметры опционов
Полные спецификации опционов
Информация о маржируемых опционах


Все тут http://www.rts.ru/s192

Записан

"СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ, ЕСТЬ ТОЛЬКО Я"
Метки:
Undead
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1502


Евгений

« Ответ #9 : 20 08 2009, 13:36:44 »

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФЬЮЧЕРС

Иногда мне очень не нравится то, что на закрытии происходит сильное движение по фьючерсам, делая их котировки немного не рыночными. В таком случае, вариационная маржа на закрытии может существенно ударить по счету. Иногда, при создании стратегий торговли волатильностью не совсем удобно иметь в позиции фьючерс, но его можно создать через опционы.

Если вы внимательно изучали опционные стратегии, то могли бы заметить, что график прибылей и убытков по покрытому короткому опциону колл (покупка фьючерса и продажа опциона колл) абсолютно эквивалентен проданному пут опциону.



То есть математически, мы можем представить так:

Короткий пут = базовый актив + короткий колл

Или еще проще,

-пут = актив - колл, или

актив = колл-пут

То есть, любой базовый актив мы можем синтезировать путем продажи пут опциона и покупки колл опциона. Страйк в данном случае не очень важен.

Это базовое уравнение для синтетического фьючерса. Кстати, как не трудно заметить - это уравнение является ключевым для создания любых синтетических позиций, исходя из приведенного уравнения, можно синтезировать колл опцион, пут опцион или фьючерс, длинный или короткий.

Пример. Фьючерс на индекс РТС.

Пусть фьючерс стоит 190000. Опцион кол со страйком 190000 стоит на текущий момент 9200. Опцион пут с тем же страйком стоит 8700. Для создания одного длинного синтетического фьючерса мы покупаем колл опцион за 9200 и продаем пут опцион за 8700. В результате получается фьючерс, купленный по цене 190500. Если мы построим профиль доходности такой позиции, то легко обнаружим, что мы действительно имеем профиль доходности фьючерса. Разберем подробности. При подъеме цены вверх, мы получаем уменьшающуюся премию по опциону пут и увеличивающуюся стоимость опциона колл, и на оборот если цена будет падать, то стоимость колл опциона будет стремительно уменьшаться, а стоимость пут опциона стремительно расти.

Что мы получаем? Преимущество заключается в уменьшении риска нехватки денежных средств. Это выражается в том, что ваша позиция перестает существенно влиять на их остаток. Это пожалуй является главным достоинством создания синтетического фьючерса. Из недостатков отмечу низкую ликвидность созданного синтетического фьючерса.
Вывод: при любом исходе, что бы не происходило на рынке, наш кэш баланс будет меняться не так существенно, как могло бы быть с фьючерсами, если цена закрытия на них выше или ниже рыночной. Вариационная маржа по фьючерсам иногда заставляет держать довольно много денежных средств на счете, для компенсации этого явления на закрытии. Кроме того, в случае невозможности создать позицию  по определенному пут опциону  или колл опциону, можно создать его синтетически.
Записан

"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
admin
Administrator
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 17203


Пушкарев Д. В., г. Хаифа, член Клуба 2trade.ru

« Ответ #10 : 20 08 2009, 14:42:27 »

чукчи вы всё-таки Smiley ладно, ветка пусть будет, а назвать ее надо так:

Опционы и Фьючерсы Фортс

в конце месяца поменяю название, когда перенесу в Актуальный Раздел (в который нет доступа Новичкам и Гостям Форума)
Записан

нет денег на лечение - будьте здоровы (с.) Времечко
Метки:
yuferov
Константин
Член клуба 2trade
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 817


« Ответ #11 : 21 08 2009, 01:35:18 »

Пару продуктов, которые могут облегчить жизнь срочникам.

У РТС есть бесплатный продукт Опционный аналитик:
http://ftp.rts.ru/pub/FORTS/Options_analyst_FORTS.rar

Функционал программы позволяет:
—проводить в режиме реального времени анализ планируемых и существующих позиций, состоящих из фьючерсных контрактов и опционов на фьючерсные контракты;
—рассчитывать опционные премии, подразумеваемую волатильность при известных премиях, а также коэффициенты чувствительности;
—строить графическое изображение инвестиционных портфелей, состоящих из одной и нескольких позиций;
—импортировать данные из Excel и системы интернет-трейдинга Quik.


БКС продаёт ПО Futures & Options Risk-management System
Цена 1500 рублей разово + столько же в месяц.

FORSage позволяет в режиме on-line:

—осуществлять графический анализ прибылей/убытков по текущим позициям
—прогнозировать будущую стоимость позиций при изменении ключевых параметров (цена базового актива, волатильность, время)
—рассчитывать «греки»
—рассчитывать премии по опционам исходя из собственных значений волатильности
—отслеживать изменение всех характеристик позиции в режиме on-line
—моделировать позиции с учётом планируемых сделок
—разбивать позиции на группы и вести их как отдельные стратегии
—осуществлять расчёт и моделирование размера Гарантийного Обеспечения (ГО) как по всем позициям, так и в разбивке по базовым активам. При этом существует возможность расчета ГО:
—по текущим позициям и ценам
—по текущим позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам
—по планируемым позициям и текущим ценам
—по планируемым позициям и прогнозируемым (ожидаемым) ценам
Записан
Метки:
Undead
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1502


Евгений

« Ответ #12 : 21 08 2009, 16:51:30 »

чукчи вы всё-таки Smiley ладно, ветка пусть будет, а назвать ее надо так:

Ньюансы Срочного Рынка

в конце месяца поменяю название, когда перенесу в Актуальный Раздел (в который нет доступа Новичкам и Гостям Форума)



Спасибо за поддержку идеи.... Будем развивать.
Записан

"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
Undead
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1502


Евгений

« Ответ #13 : 21 08 2009, 21:44:21 »

Передрал с ветки кто-чем полезен:

Опционщиков может заинтересовать аналитическая программа Realized volatility analyst: http://ttools.ru/?cat=10  (программка бесплатная) - отзывы сюда же можно кинуть....
Записан

"Неверное начало никогда не имеет ни смысла не оправдания" Э. Лефевр
Метки:
mvs
Уже Полезен Людям
*****
Offline Offline

Пол: Мужской
Сообщений: 1405


Андрей

« Ответ #14 : 24 08 2009, 18:36:22 »

а многие говорили что брокер непонятно как считает размеры ГО по маржируемым опционам, что делает крайне маржинколлоопасным загрузку типа "пут + колл" на 100%. я вот этого не могу понять, ведь позиции компенсируют друг друга, а размер ГО - это премия опциона, стало быть размер счета при 100% изменяется на величины премий, в итоге все равно приводящие к 100% и гарантии отсутствия маржинов.
Записан
Метки:



У нас на форуме появился новый сервис: "метки". Они видны под постами. Пользователи с более 250 сообщений и администраторы могут добавлять метки к постам, для этого надо нажать на ссылку "Добавить метку". При нажатии мышкой на метку открывается список постов, помеченных этой меткой, это повышает удобство навигации по форуму.

Пример: Вы нажимаете на метку под названием Газпром и увидите все посты, у которых есть метка "Газпром".


Ссылка на список меток находится в меню форума.

Страниц: [1] 2   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Rambler's Top100
Все права защищены © pushkarev-forum.ru
Форум трейдеров - это прекрасная возможность для обсуждения торгов на российском фондовом рынке. Форум трейдеров ММВБ ежедневно посещают более тысячи трейдеров. Уровень обсуждения на форуме профессиональных трейдеров и аналитика фондового рынка соответствует бирже ММВБ и РТС. Обзоры и комментарии Дмитрия Пушкарева на форуме трейдеров фондового рынка, регулярно дополняют живые и актуальные мнения участников торгов. Форум Пушкарева является уникальной поддержкой в Интернет-трейдинге всех трейдеров на ММВБ и РТС, как начинающих, так и опытных. Торговля на бирже невозможна без обсуждения торгов на смежных рынках в клубе трейдеров. Поддержки-сопротивления сырьевых и валютных бирж, вопросы Интернет-трейдинга и тенденции развития таких «голубых фишек» как Лукойл, Газпром, ИнтерРАО, РусГидро, Норильский Никель и др., оперативно отображаются в нашем чате трейдеров. Акции, обсуждения торгов, торговые стратегии, личный опыт практикующих трейдеров - все это есть на нашем форуме начинающих трейдеров.

Торговля на бирже может стать понятнее и легче для многих, если подобных этому форуму трейдеров ММВБ будет больше. В сети существует масса сообществ и блогов. Однако, далеко не каждый такой ресурс в полной мере отвечает современным реалиям. Клуб трейдеров и независимый форум трейдеров Дмитрия Пушкарева отличается качественной ежедневной аналитикой и высоким профессионализмом экспертов. Клуб инвесторов 2tarde.ru представляет собой необходимый ресурс в плане наличия уникальных сервисов, связанных прежде всего с работой с графиками и техническим анализом. Качественная аналитика фондового рынка, обсуждение инвестиционных идей с экспертами - лучшее биржевое обучение на форуме профессиональных трейдеров. Фондовый рынок ММВБ обсуждается в разделе Российский фондовый рынок, а фондовый рынок РТС - в разделе Срочный рынок. По истечение каждого месяца эти обсуждения собираются в Архив, где Вы можете проследить историю торгов на фондовом рынке ММВБ и РТС. Также, тема Новости актуально в режиме он-лайн обновляется в специально отведенном разделе СМИ.

По принципиально иной логической схеме построен наш Форум акций Второго Эшелона. Здесь представлены все отрасли российской экономики, акции предприятий которых активно торгуются на фондовой бирже ММВБ и вызывают интерес со стороны нашей целевой аудитории – это более 30 отраслей экономики и более 150 ведущих предприятий России мирового уровня. Поэтому структура этой категории Форума трейдеров выполнена не по временному, а по отраслевому принципу. Каждая акция второго эшелона, имея свое место в отрасли экономики, обсуждается в собственной отдельной ветке, а каждая отрасль экономики имеет свой раздел. Ветки наполняют разделы, а разделы наполняют категорию. Категория называется Акции Второго Эшелона. Обсуждение ведется бессрочно, накопительным образом. Если Вы не пользуетесь какой-либо категорией, например, Вас интересует только работа с «голубыми фишками» или фьючерсы и опционы ФОРТС, Вы можете свернуть категорию «Акции Второго Эшелона». Для этого предусмотрена кнопка слева от названия Категории. Тот же принцип с категорией «Акции Первого Эшелона, "голубые фишки", фьючерсы и Опционы ФОРТС». Ее можно свернуть, нажав на кнопку слева от названия. Приятного общения!

Ежедневная посещаемость за сутки 1247. Независимый форум трейдеров форекс богат информационной насыщенностью. Кроме новостей и аналитики, Вы познакомитесь в клубе инвесторов с тактиками трейдинга, имеющими боевое применение на фондовом рынке РТС и ММВБ. Передача такого опыта как практические навыки - это бесценный опыт для начинающих трейдеров. Независимый клуб и форум профессиональных трейдеров - это место где в первую очередь интересно проходить обучение новичкам и полезно наращивать боевой опыт профессионалам ММВБ. Форум трейдеров форекс - обсуждение торгов на валютном рынке, торговых стратегий, технического и фундаментального анализа.

Мнение Администрации Форума может не совпадать с мнениями участников обсуждений.

Независимый рейтинг брокеров - какой брокер стоит внимания?
Клуб трейдеров, форум трейдеров
Все права защищены © pushkarev-forum.ru 1